Langkah-Langkah Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson dan Cara Membacanya

Konten [Tampil]

Langkah-langkah uji autokorelasi dengan durbin watson dan cara membacanya merupakan bagian dari komponen uji asumsi klasik yang akan dilakukan peneliti. Peneliti adalah seseorang yang ingin menjalankan aktivitas mencari gelar sarjana menyesuaikan dengan kebutuhan informasi data primer dan sekunder.

Cara membaca hasil uji autokorelasi hendaknya disesuaikan dengan dasar pengambilan keputusan melalui tabel durbin watson. Semakin banyak data yang diteliti mengakibatkan data kurang normal dan harus dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan fase informasi akuntansi yang disesuaikan nasabahnya.

Cara uji autokorelasi bertujuan agar peneliti tidak mencari kesalahan dari dosen pembimbing saat terjadi masalah uji asumsi klasik. Kesalahan pengganggu yang terjadi pada data time series berakibat pada ketidaksesuaian informasi antara hipotesis dan hasil penelitian yang akan diselenggarakan oleh mahasiswa.

Mengapa Uji Autokorelasi Hanya Dilakukan Pada Data Time Series

Data time series adalah data informasi keuangan dimana data yang dibutuhkan memiliki jangka waktu sesuai kepercayaan dari nasabahnya. Data time series berfungsi untuk menilai kemampuan nasabah saat menyelenggarakan pencatatan terutama data keuangan agar dapat menilai kinerja yang dilakukan selama satu periode.

Langkah-langkah uji autokorelasi dengan durbin watson dan cara membaca hasil penelitiannya berakibat pada penurunan performa dari perusahaan. Ketika hasil penelitian diungkapkan maka peneliti memiliki hak untuk menerima atau menolak hipotesis yang diselenggarakannya pada masa lampau saat menyusun proposal penelitian.

Mengapa uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series sebab adanya indikasi keterkaitan informasi yang dibahas sewaktu menjalankan aktivitas bisnis. Autokorelasi artinya variabel yang dipergunakan peneliti memiliki informasi yang saling terikat dalam jeda waktu penelitian tertentu.

Baca Juga: Cara Melakukan Uji T dan Uji F

Penyebab Terjadinya Masalah Autokorelasi

Penyebab terjadinya masalah autokorelasi terdapat pada informasi keuangan yang diatribusikan sesuai kepercayaan dari penelitinya. Kesalahan pengganggu atau sering disebut dengan disturbance term berakibat pada keandalan data yang dipergunakan saat penelitian menyesuaikan kepercayaan dari nasabahnya.

Langkah-langkah uji autokorelasi dengan durbin watson dan cara membacanya menjadikan entitas semakin bertanggungjawab terhadap informasi keuangan yang stabil. Tujuan uji autokorelasi adalah memastikan bahwa diantara periode pelaksanaan penelitian tidak terjadi kesalahan pengganggu melalui analisis data time series.

Apa yang menyebabkan terjadinya masalah autokorelasi adalah keterkaitan nilai variabel diantara periode pelaksanaan penelitian. Sebaiknya peneliti memilih jangka waktu penelitian yang pendek agar tidak mengalami permasalahan autokorelasi saat memakai data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang bersumber dari pihak ketiga.

Baca Juga: Download Softfile Buku Metodologi Penelitian Karya Ghozali

Cara Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

1. Download aplikasi spss versi terbaru
2. Uji asumsi klasik harus menyelesaikan uji normalitas terlebih dahulu
3. Setelah data normal, maka peneliti dapat melanjutkan ke uji autokorelasi
4. Masukkan seluruh data pada aplikasi spss
5. Masuk ke menu analyze > Regression dan pilih Linier

6. Judul penelitian skripsi dan proposal akan memperlihatkan variabel independen dan variabel dependen
7. Masuk ke menu statistik

8. Centang bagian durbin watson

9. Lihat hasil olah spss pada tabel model summary

Cara Membaca Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Bagaimana cara membaca hasil uji autokorelasi durbin watson dengan spss dan eviews merupakan bagian dari program kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan keuangan. Kondisi keuangan yang bagus dari sisi peneliti mengakibatkan penelitian dapat berlangsung lama untuk mencegah permasalahan pribadi.

Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin Watson

1. Saat nilai 0 < d < dl menandakan tidak ada pengujian durbin watson untuk autokorelasi positif dengan pengambilan informasi dapat ditolak.
2. Saat nilai dl ≤ d ≤ du menandakan tidak ada pengujian durbin watson untuk autokorelasi positif dengan pengambilan informasi dapat No decision.
3. Saat nilai 4 - dl < d < 4 menandakan tidak ada korelasi negatif dengan pengambilan informasi dapat ditolak.
4. Saat nilai 4 - du ≤ d ≤ 4 - dl menandakan tidak ada korelasi negatif dengan pengambilan informasi dapat No decision.
5. Saat nilai du < d < 4 - du menandakan tidak terjadi gejala autokorelasi

Cara Membaca Nilai Tabel Durbin Watson

Langkah-langkah uji autokorelasi dengan durbin watson dan cara membaca menjadikan entitas semakin bertanggungjawab terhadap segala keputusan berbisnis. Semakin banyak data laporan keuangan yang diolah maka entitas harus dapat memastikan keterjadian informasi yang layak bagi peneliti.

Bagaimana cara membaca hasil uji autokorelasi durbin watson di spss dan eviews menandakan peneliti harus melihat informasi di tabel nilai durbin watson. Pada tabel tersebut, akan menunjukkan nilai dU dan dL yang disesuaikan dengan banyaknya variabel dan jumlah data penelitian menyesuaikan kebutuhan peneliti sendiri.

Cara membaca hasil uji autokorelasi dengan durbin watson dapat melihat dikolom model summary. Pada kolom tersebut nilai durbin watsonny adalah 2,209. Maka dinilai dU dimana penulis memakai jumlah data 24 adalah 1.5464. Maka dapat dilihat bahwa nilai durbin watson termasuk kategori ke lima dalam sistem informasinya.

Baca Juga: Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi Data Spss

Demikian langkah-langkah uji autokorelasi dengan durbin watson dan cara membaca sistem informasi akuntansi dan statistika. Ketika peneliti mengalami masalah autokorelasi, maka dapat mengurangi jumlah data yang dipergunakan dan harus mengulang dari uji normalitas terlebih dahulu.

Share this post